Однако многочисленные голы капитана, в том числе три в ворота Саудовской Аравии, не помогли Ирану пробиться на чемпионат мира 2002 года в Японии и Корее. В стыковых матчах персов одолели ирландцы. После неудачного отборочного турнира новый тренер Бран-ко Иванкович затеял в сборной Ирана кадровую революцию. Хорват ввел в состав молодых игроков, соответственно, многим ветеранам в команде места уже не нашлось. Но Али Даеи это не касалось. «Никто не может заменить Даеи,— говорил Иванкович.—Он наглядный пример самоотдачи и профессионализма для молодежи». Вопреки критике, которая со всех сторон обрушилась на медленного ветерана, Али продолжал забивать, а Иванкович продолжал ему доверять. Благодаря этому Даеи принял участие во втором для себя чемпионате мира, пускай он и не блистал на немецких полях. После мундиа-ля Али выпал из основы сборной и принял решение завершить выступления на международной арене.
Вскоре он окончательно повесил бутсы на гвоздь. После возвращения на родину Али Даеи успел поиграть за «Персеполис», «Сабу Баттери» и «Сайпу». В последнем клубе он провел сезон 2006/07 в качестве играющего тренера. Завершение его игровой карьеры и начало тренерской получилось триумфальным. «Сайпа» стала чемпионом Ирана в третий раз в своей истории, и свою руку, а также ноги и золотую голову к этому приложил как Даеи-тренер, так и Даеи-бомбардир, записавший в свой актив десять мячей. Единственное, что огорчало знаменитого иранца,— дисквалификация на четыре игры, которую он получил за легкий кивок головой в сторону провоцировавшего его защитника «Персеполиса» Шейса Резаи, «прославившегося» в дальнейшем дисквалификацией на неопределенный срок за «аморальное поведение». Во время празднований голов в матче чемпионата Ирана Резаеи сначала сам ухватил одного из партнеров за ягодицу, а затем позволил пощупать свою пятую точку другому игроку «Персеполиса» Мохаммеду Носрати. В итоге они оба были отстранены от участия в матчах иранской футбольной федерацией на неопределенный срок.
Последнюю свою игру легенда иранского футбола Али Даеи провел 28 мая 2007 года против команды «Мес Керман». Как и положено бомбардиру-рекордсмену, он не ушел с поля без забитого мяча. Его команда оформила победу в чемпионате Ирана, и Даеи решил сосредоточиться на тренерской карьере.
После «Сайлы» Али успел потренировать сборную Ирана (правда, безуспешно) и «Персеполис», с которым в чемпионате ничего не добился, зато выиграл два национальных кубка. Летом 2011 года Даеи подписал контракт с середняком первенства Ирана «Рах Аханом».
